Rejseminderne ”Valfart” udkom i 1896 og lægger sig både stil- og indholdsmæssigt i forlængelse af ”Antonius i Paris”. Bogen er en prosafortælling om den unge, kvindebedårende ingeniør og violinist Silvio, der rejser fra Paris til Firenze og derfra videre rundt i Italien. Mellem flere af prosakapitlerne er indsat digte, her i blandt ”Ekbátana”, der er et af Claussens mest berømte digte, fordi det med sit fokus på selve den lyriske skabelsesproces, jegets bevidsthed om ord som både lyd, tegn og betydning, peger frem mod den senere modernistiske lyrik. De fleste af digtene i ”Valfart” har som ”Ekbátana” fast metrum, men i Silvios løse dagbogsblade fra rejsen fra Siena til Rom, er digtene pludselig urimede frivers. Linjeskiftene er her motiveret af, at hver sætning kom som en ny tanke hos Silvio, og derfor krævede en frisk linje.
Handlingen er løs, og historien slutter brat. Silvio forelsker sig i Paris i den smukke Célimène, som velvilligt modtager hans poetiske komplimenter og beundring, men som ikke vil gengælde hans kærlighed. Derfor flygter han til Italien efter at have modtaget et legat til at skrive en afhandling om ”Nogle af de ældste broer i Italien”. Han lærer italiensk, skriver breve til Célimène, der stadig er uopnåelig, og rejser videre med tog til Genova i Ligurien, hvor han møder den sørgende, italienske officersenke Clara. Clara og Silvio indleder et erotisk forhold, og bogens klimaks indtræffer, da de to sammen valfarter til Mont’Allegro og Madonnas kilde.
I ”Valfart” bruger Claussen flere intertekstuelle referencer. Han citerer fra folkeviserne, hvor harpespillet er et symbol på den erotiske akt, og han drager paralleller mellem Silvio og Homers klassiske heltedigt ”Odysseen” og Dante Alighieris ”La Divina Commedia” (”Den guddommelige komedie”) fra 1555. Også kristendommen genmytologiseres. Valfart er et andet ord for pilgrimsrejse, men Silvio er ikke religiøs, og den helligdom, han søger på sin færd, er snarere kærlighed, romantik og erotik. På baggrund af sine rejser og kvindebekendtskaber bliver det muligt for Silvio at bygge bro til det guddommelige. Med andre ord ruster erfaringerne ham til at digte om sine erkendelser og indsigter.