Jensen arbejder sig ud af ungdomsromanernes påtrængende splittelse ved at vende modernitetens blik mod sit eget barndomsmiljø, det forblæste Himmerland. Himmerlandsfortællingerne udkommer i tre bind: Himmerlandsfolk (1898), Nye Himmerlandshistorier (1904) og Himmerlandshistorier - Tredie Samling (1910).
Genremæssigt er der stor spredning på disse historier. Nogle er levnedsskildringer, andre skæmtehistorier, en tredje gruppe er spøgelses- og kriminalberetninger, en fjerde mytiske fortællinger som fx Oktobernat.
Med sine fortællinger fra provinsen gør Jensen sig tilsyneladende til en del af det folkelige gennembrud, men kun på overfladen ligner han de folkelige forfattere. Hvor de fokuserer på de sociale forhold på landet for at forbedre dem, griber hans hjemstavnsfortællinger bag om det aktuelle sociale perspektiv.
Teknisk benytter Jensen en fortælleform, der er førmoderne: den mundtlige fortælling om stejle naturer i et genkendeligt miljø. Han imiterer den mundtlige genre, bruger dialekt, lokale stednavne og vendinger. Den tone, Jensen beretter sine fortællinger i, er underspillet og usentimental - og ligger tæt på den islandske sagastil.
Et godt eksempel er Den stille Mogens (1905). I rammefortællingen indskyder Jensen en folkelig jegfortæller, Kirsten Smed. Hovedhistorien udspiller sig nemlig i Kirstens ungdom og handler om den hæmmede Mogens´ voldtægt på den smukke Martine en sankthansnat.
Dagen derpå brænder han hendes forældres gård for at slette sine spor, men redder alligevel Martine ud. Til sidst bliver de oven i købet gift, for moralen er, at kun den, der har begået brøden, kan genoprette den. Og den stille Mogens, der gennem hele fortællingen kun har udstødt dyriske brøl, formår til sidst at give sit ja i kirken.
Ved at indskyde en fiktiv fortæller lykkes det Jensen at ramme en oprindelig tone og at videregive fascinationen af den livs- og handlekraft, som præger personerne.